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共线性检验标准

问答社区分类: 标准共线性检验标准
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柒ぐ汐 回复于 2023-04-08 之前

1、简单相关系数矩阵法(辅助手段)

此法简单易行;但要注意两变量的简单相关系数包含了其他变量的影响,并非它们真实的线性相关程度的反映,一般在0.8以上可初步判定它俩之间有线性相关。

2、变量显著性与方程显著性综合判断

(修正)可决系数大,F值显著大于临界值,而值不显著;那么可认为存在多重共线性。

3、辅助回归

将每个解释变量对其余变量回归,若某个回归方程显著成立,则该解释变量和其余变量有多重共线性。

(4)方差扩大(膨胀)因子法

(5)直观判断法

增加或者减少一个解释变量,或者改变一个观测值时,回归参数发生较大变化。重要解释变量没有通过t检验。有些解释变量的回归系数符号与定性分析的相反。

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